В монографии исследуются влияние новостного потока на динамику цен и волатильность финансовых рынков, фрактальные свойства потоков новостной интенсивности, а также разрабатываются новые методы и алгоритмы совместного анализа новостных и финансовых данных с применением теории графовых моделей систем. Основными результатами исследования являются разработанные методы анализа совместной динамики финансовых показателей и интенсивности новостного потока.
Для научных работников, магистрантов, аспирантов экономических, финансовых и математических специальностей высших учебных заведений, а также финансовых аналитиков, риск-менеджеров, сотрудников финансовых учреждений.
Файзлиев, А. Р. Приложение методов фрактального анализа, теории графов и анализа сложных сетей к исследованию временных рядов [Электронный ресурс] / А. Р. Файзлиев, С. П. Сидоров, В. А. Балаш. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2021. – 108 с. : ил. – URL: https://books.sgu.ru/monographs/978-5- 292-04738-4. – Имеется печатный аналог.